久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

報(bào)告要點(diǎn)
　　本文回顧了財(cái)務(wù)因子、Barra風(fēng)格量價(jià)因子和101算法因子體系中最近一周的單因子表現(xiàn)。上周財(cái)務(wù)體系中，因子預(yù)測顯著減弱，杠桿類因子預(yù)測效果增強(qiáng)，流動(dòng)比率因子表現(xiàn)最優(yōu)。上周量價(jià)體系中，因子選股風(fēng)格全面翻負(fù)、部分選股能力有所增強(qiáng)；其中，流動(dòng)性、殘差波動(dòng)率和貝塔因子表現(xiàn)較優(yōu)。上周A股橫盤震蕩、小幅回調(diào)，30個(gè)中信一級行業(yè)超四成上漲。震蕩盤整市中，需密切關(guān)注組合分散程度的調(diào)整。整體仍建議保持均衡，不宜過高暴露風(fēng)險(xiǎn)敞口。
　　摘要：
　　最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中流動(dòng)比率、monthly_share_turnover (月?lián)Q手率)、alpha028 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
　　單因子在時(shí)間序列上的表現(xiàn)：上周A股橫盤震蕩、小幅回調(diào)，30個(gè)中信一級行業(yè)超四成上漲。上周量價(jià)體系中，因子選股風(fēng)格全面翻負(fù)、部分選股能力有所增強(qiáng)；其中，流動(dòng)性、殘差波動(dòng)率和貝塔因子表現(xiàn)較優(yōu)。上周財(cái)務(wù)體系中，因子預(yù)測顯著減弱，防御性因子預(yù)測效果增強(qiáng)，流動(dòng)比率因子表現(xiàn)最優(yōu)。
　　中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周房地產(chǎn)漲幅最大，行業(yè)內(nèi)權(quán)益乘數(shù)、hist_beta(歷史貝塔)、alpha101 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；計(jì)算機(jī)跌幅最大，行業(yè)內(nèi)存貨周轉(zhuǎn)率、daily_std (日收益率標(biāo)準(zhǔn)差)、alpha006 (趨勢類)表現(xiàn)最好。