>> 建信期貨-期權(quán)日報-231204
| 上傳日期: |
2023/12/1 |
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| 636KB |
| 格式: |
pdf 共11頁 |
來源: |
建信期貨 |
| 評級: |
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作者: |
何卓喬,黃雯昕,王天樂 |
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市場動態(tài) 截至2023年12月1日下午的收盤時刻,我們觀察到股指期貨價格呈現(xiàn)了一種分化的格局,表現(xiàn)為漲跌互現(xiàn)。此外,平值期權(quán)的隱含波動率僅顯示出微小的波動,而與此同時,歷史波動率則呈現(xiàn)出一定程度的回落?;谶@樣的市場情況,對于接下來的市場走勢,建議投資者可能需要考慮采用買入看跌期權(quán)或是實施波動率偏空的交易策略。在股指期權(quán)的交易量方面,與前一交易日相比,其漲跌情況尚不明確。特別值得關(guān)注的是,中金所的金融期權(quán),尤其是滬深300和上證50股指期權(quán)的持倉量PCR呈現(xiàn)出小幅上升的趨勢;與此同時,成交量PCR的變化也同樣值得關(guān)注,特別是滬深300股指期權(quán)的成交量PCR相比上一交易日有所增長。 在商品期權(quán)市場上,我們看到了一個相反的趨勢,其中大多數(shù)標(biāo)的期貨價格呈現(xiàn)出下跌的趨勢。在黑色系和建材類產(chǎn)品價格的漲幅頗為顯著。在波動率方面,與前一交易日相比,大部分品種呈現(xiàn)出下跌趨勢,但值得注意的是,白糖、菜籽粕和豆油期權(quán)的波動率上漲較為顯著,同時歷史波動率也呈現(xiàn)出小幅上升的趨勢。而在隱含波動率方面,滬銅、橡膠和碳酸鋰期權(quán)的下跌則更為明顯。在期權(quán)的成交量方面,與前一交易日相比,整體呈現(xiàn)出下降趨勢;此外,滬鋅、滬銅和鐵礦石期權(quán)的持倉量PCR變化也同樣值得關(guān)注,與前一交易日相比,其漲幅顯著。
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