>> 興證期貨-期權(quán)日度報告-231206
| 上傳日期: |
2023/12/6 |
大小: |
667KB |
| 格式: |
pdf 共9頁 |
來源: |
興證期貨 |
| 評級: |
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作者: |
林玲,周立朝 |
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受穆迪下調(diào)國家主權(quán)信用評級展望的消息沖擊,國內(nèi)股市短線大跌,短期調(diào)整接近底部強支撐區(qū)域,下跌空間有限。市場維持結(jié)構(gòu)分化,系統(tǒng)性風險概率小,隨著資金重新回流滬深交易所,期權(quán)標的指數(shù)有望重拾震蕩反彈走勢。標的指數(shù)下探空間有限,指數(shù)依舊維持震蕩反彈預期,隱波期限結(jié)構(gòu)持續(xù)呈現(xiàn)近月低于遠月的偏斜結(jié)構(gòu),震蕩降波,可以逢回調(diào)關(guān)注賣出虛值認沽及買入實值認購策略。 商品期權(quán)方面,銅期權(quán)成交PCR值走低,滬銅波動率處在歷史級別低位,震蕩區(qū)間狹??;甲醇期權(quán)成交PCR回落,空頭動能下降,震蕩預期,PTA期權(quán)成交PCR回升,維持偏弱勢震蕩;貴金屬期權(quán)成交PCR值環(huán)比回升,金價波動加劇,隱含波動率走高;豆粕期權(quán)成交PCR值維持偏高位,調(diào)整壓力居高不下。
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