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海通證券-大額買入與資金流向跟蹤-231207
上傳日期:
2023/12/7
大?。?/td>
908KB
格式:
pdf 共7頁(yè)
來(lái)源:
海通證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
馮佳睿
,
袁林青
,
張耿宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究(五十六)——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究(五十七)——基于主動(dòng)買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn),大額買入或資金凈流入較高的證券,后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過(guò)交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo),跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動(dòng)買入,以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個(gè)股大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為:東安動(dòng)力、河鋼股份、鄭州銀行、遼港股份、海印股份。(本周報(bào)中,近5個(gè)交易日特指20231127至20231201。)
個(gè)股凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為:雪龍集團(tuán)、邁威生物-U、大秦鐵路、普源精電、峰岹科技。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為:傳媒、銀行、綜合、房地產(chǎn)、石油石化。
行業(yè)凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為:傳媒、計(jì)算機(jī)、綜合金融、通信、建筑。
ETF大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為:博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF、南方中證500ETF、易方達(dá)滬深300ETF。
ETF凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為:易方達(dá)滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板100ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF、易方達(dá)中證人工智能ETF。
風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn),模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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