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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動(dòng)買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過(guò)交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動(dòng)買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個(gè)股大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：東安動(dòng)力、河鋼股份、鄭州銀行、遼港股份、海印股份。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20231127至20231201。）
　　個(gè)股凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：雪龍集團(tuán)、邁威生物-U、大秦鐵路、普源精電、峰岹科技。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：傳媒、銀行、綜合、房地產(chǎn)、石油石化。
　　行業(yè)凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：傳媒、計(jì)算機(jī)、綜合金融、通信、建筑。
　　ETF大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF、南方中證500ETF、易方達(dá)滬深300ETF。
　　ETF凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：易方達(dá)滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板100ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF、易方達(dá)中證人工智能ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。