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>> 信達(dá)期貨-商品期貨量化周報(bào)-231208
上傳日期:   2023/12/11 大?。?/td>   1512KB
格式:   pdf  共8頁(yè) 來(lái)源:   信達(dá)期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   陳蔚文
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品種漲跌
  本周品種漲跌不一,其中紙漿指數(shù)大漲4.94%,滬錫指數(shù)大漲4.5%,生豬指數(shù)大漲4.35%,滬鎳指數(shù)上漲3.45%,鐵礦石指數(shù)上漲3.44%,低燃油指數(shù)大跌6.33%,燃油指數(shù)大跌5.36%,焦煤指數(shù)大跌5.03%,原油指數(shù)下跌3.86%,蘋果指數(shù)下跌2.9%。
  策略信號(hào)
  從持倉(cāng)角度來(lái)看,本周商品總持倉(cāng)略減。其中豆一、滬鎳、燃油、不銹鋼、滬鋅等品種增倉(cāng)幅度靠前。目前不銹鋼、菜粕、錳硅、生豬的持倉(cāng)百分位在90%以上。
  從波動(dòng)角度來(lái)看,目前純堿等品種波動(dòng)百分位在90%以上,短纖、豆一、瀝青、滬銅等品種波動(dòng)百分位在10%以下。
  從基差角度看,純堿、白糖、LPG、雞蛋等期貨貼水幅度較大。
  下周重點(diǎn)關(guān)注品種:豆一、純堿、不銹鋼、生豬、LPG。
  
 
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