>> 南華期貨-期權周報：市場新低，情緒偏差-231208
| 上傳日期： |
2023/12/11 |
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| 1132KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
南華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周小舒,揭婷 |
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金融期權方面，50ETF期權上周日均成交量為173萬張，較前周下降28.08%，其中認沽期權成交量要低于認購期權，認沽認購成交比為0.93，相對前周有所上升，高于歷史均值水平。上周認沽認購持倉比為0.57，較前周下降，低于歷史均值。華泰柏瑞300ETF期權日均成交126.20萬張，日均持倉量175.22萬張；南方中證500ETF期權日均成交55.72萬張，日均持倉量77.33萬張；華夏上證科創(chuàng)50ETF期權日均成交41.52萬張，日均持倉量113.48萬張；深證100ETF期權日均成交10.26萬張，日均持倉量15.64萬張；創(chuàng)業(yè)板ETF期權日均成交68.18萬張，日均持倉量108.04萬張；滬深300股指期權日均成交11.05萬手，日均持倉量22.90萬手；中證1000股指期權日均成交9.51萬手，日均持倉15.02萬手。期權活躍度整體上升。
波動率方面，截止上周五收盤，滬深300股指期權隱含波動率16.18%，較一周前上升2.34%。50ETF期權隱含波動率15.44%，較一周前上升1.23%。中證1000股指期權隱含波動率16.05%，較一周前下降1.67%。隱含波動率高于歷史波動率，期權定價偏高。南華50ETF期權波動率指數(shù)是17.25，南華滬深300期權波動率指數(shù)是16.62，南華中證1000期權波動率指數(shù)是17.21，與前一周相比，南華期權波動率指數(shù)上升，上周市場創(chuàng)下年內(nèi)新低，期權市場情緒偏差。
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