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興證期貨-期權(quán)日度報(bào)告-231218
上傳日期:
2023/12/18
大?。?/td>
666KB
格式:
pdf 共9頁(yè)
來(lái)源:
興證期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
林玲
,
周立朝
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
消費(fèi)弱于預(yù)期,其中,白酒二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格下跌,酒企合同訂單縮量,限制了消費(fèi)板塊,成為近期白酒類(lèi)股票走弱的重要因素,拖累上證50及滬深300系列藍(lán)籌權(quán)重指數(shù)。此外,在白酒類(lèi)股票持續(xù)下跌后,部分酒企大股東宣布增持公司股票,疊加白酒類(lèi)個(gè)股短線超跌,持續(xù)下探動(dòng)能邊際下降。期權(quán)標(biāo)的指數(shù)短線回踩低位,期權(quán)日度成交量環(huán)比增加,標(biāo)的指數(shù)的長(zhǎng)周期歷史波動(dòng)率維持低位,短線升波持續(xù)性不足,經(jīng)過(guò)近幾周弱勢(shì)震蕩調(diào)整,上證50、滬深300周線級(jí)別底部特征顯著,偏度指數(shù)低位反彈回升,后市預(yù)期期權(quán)標(biāo)的指數(shù)震蕩反彈疊加隱波回落。
商品期權(quán)方面,銅期權(quán)成交量偏低,成交PCR值回落,銅鋁波動(dòng)率維持在歷史級(jí)別低位,震蕩區(qū)間偏??;甲醇期權(quán)隱含波動(dòng)率維持升波趨勢(shì),PTA期權(quán)成交PCR環(huán)比下降,空頭情緒邊際弱化;黃金受近期美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響,隱含波動(dòng)率下降空間有限;豆粕期權(quán)隱波延續(xù)反彈趨勢(shì)。
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