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>> 南華期貨-金融期權(quán)日報-240105
上傳日期:   2024/1/5 大?。?/td>   1792KB
格式:   pdf  共16頁 來源:   南華期貨
評級:   -- 作者:   周小舒,揭婷
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上一個交易日,股指震蕩回落,延續(xù)弱勢。上證50收盤于2279.04點,漲跌為-15.80點,成交量為32.13億手;滬深300股指收盤于3347.05點,漲跌為-31.25點,成交量為106.72億手;中證1000股指收盤于5783.02點,漲跌為-41.03點,成交量為102.95億手。
  期權(quán)方面,上一交易日,期權(quán)成交、持倉均上升。金融期權(quán)隱含波動率上漲,期權(quán)定價公允。近月期權(quán)隱含波動率波動率低于遠月期權(quán),期權(quán)市場參與者預(yù)期未來市場走勢平穩(wěn)。從期權(quán)偏度的角度來看,50ETF、滬深300股指期權(quán)偏度分別為2.84%、5.36%,較前一日變動-3.14%、-3.63%,市場看漲情緒下降;中證1000股指期權(quán)偏度為-2.98%,較前一日變動-1.92%,市場看跌情緒下降。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是16.01,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是17.01,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是17.35,南華期權(quán)波動率指數(shù)上升,股指下降,建議賣出跨式期權(quán)策略。
  
 
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