>> 國泰君安期貨-金融期權(quán)：持續(xù)下跌，偏度轉(zhuǎn)向負(fù)偏，可考慮買入看跌期權(quán)保護(hù)-240105
| 上傳日期： |
2024/1/5 |
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| 2268KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張雪慧 |
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期權(quán)波動(dòng)率水平
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動(dòng)率來看，上周平值隱波和歷史波動(dòng)率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為16.16%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.64%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動(dòng)率來看，上周平值隱波和歷史波動(dòng)率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為17.97%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-89.12%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動(dòng)率來看，上周平值隱波和歷史波動(dòng)率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為16.37%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-34.06%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動(dòng)率來看，上周平值隱波和歷史波動(dòng)率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為16.20%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-76.68%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動(dòng)率來看，上周平值隱波和歷史波動(dòng)率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為16.08%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-74.32%。
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