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>> 南華期貨-金融期權(quán)日報-240111
上傳日期:   2024/1/11 大?。?/td>   1805KB
格式:   pdf  共16頁 來源:   南華期貨
評級:   -- 作者:   周小舒,揭婷
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上一個交易日,股指未能延續(xù)上漲勢頭,均下跌。上證50收盤于2235.21點,漲跌為-10.413點,成交量為25.71億手;滬深300股指收盤于3277.13點,漲跌為-15.3704點,成交量為94.20億手;中證1000股指收盤于5512.07點,漲跌為-41.2349點,成交量為106.5億手。
  期權(quán)方面,上一交易日,期權(quán)成交下降、持倉上升。金融期權(quán)隱含波動率上漲,期權(quán)定價偏高。近月期權(quán)隱含波動率波動率高于遠月期權(quán),期權(quán)市場參與者預(yù)期未來市場走勢波動加劇。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是17.89,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是18.80,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是22.21,期權(quán)波動率指數(shù)上升。從偏度數(shù)值來看,上證50股指市場看跌情緒下降,滬深300、中證1000市場看跌情緒上升,建議賣出偏空頭的跨式期權(quán)策略。
 
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