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國信金工指數增強組合表現跟蹤
　　滬深300指數增強組合本周超額收益0.46%，本年超額收益3.35%。
　　中證500指數增強組合本周超額收益0.81%，本年超額收益3.62%。
　　中證1000指數增強組合本周超額收益1.49%，本年超額收益5.36%。
　　因子表現監(jiān)控
　　以滬深300指數為選股空間。最近一周，預期PEG、單季EP、股息率等因子表現較好，而非流動性沖擊、一個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現較差。最近一月，股息率、單季EP、預期EPTTM等因子表現較好，而一年動量、特異度、DELTAROA等因子表現較差。
　　以中證500指數為選股空間。最近一周，EPTTM、單季ROA、單季超預期幅度等因子表現較好，而一個月反轉、非流動性沖擊、高管薪酬等因子表現較差。最近一月，EPTTM、單季EP、預期EPTTM等因子表現較好，而一個月反轉、非流動性沖擊、高管薪酬等因子表現較差。
　　以中證1000指數為選股空間。最近一周，單季ROA、EPTTM、單季EP等因子表現較好，而一個月反轉、特異度、預期凈利潤環(huán)比等因子表現較差。最近一月，單季EP、預期EPTTM、EPTTM等因子表現較好，而一個月反轉、非流動性沖擊、一年動量等因子表現較差。
　　以公募重倉指數為選股空間。最近一周，單季ROE、單季ROA、3個月盈利上下調等因子表現較好，而一個月反轉、三個月反轉、非流動性沖擊等因子表現較差。最近一月，單季EP、EPTTM、預期EPTTM等因子表現較好，而非流動性沖擊、一個月反轉、一年動量等因子表現較差。
　　公募基金指數增強產品表現跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數增強產品共有58只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計583億元。中證500指數增強產品共有65只，總規(guī)模合計554億元。中證1000指數增強產品共有45只，總規(guī)模合計251億元。
　　滬深300指數增強產品最近一周：超額收益最高0.59%，最低-1.36%，中位數-0.27%。最近一月：超額收益最高2.32%，最低-4.21%，中位數0.07%。
　　中證500指數增強產品最近一周：超額收益最高1.48%，最低-1.31%，中位數0.06%。最近一月：超額收益最高2.78%，最低-1.85%，中位數0.79%。
　　中證1000指數增強產品最近一周：超額收益最高0.85%，最低-0.81%，中位數0.03%。最近一月：超額收益最高3.00%，最低-1.36%，中位數1.23%。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。