>> 興證期貨-期權(quán)日度報告-240124
| 上傳日期: |
2024/1/24 |
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| 679KB |
| 格式: |
pdf 共9頁 |
來源: |
興證期貨 |
| 評級: |
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作者: |
林玲,周立朝 |
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中小創(chuàng)指數(shù)連續(xù)調(diào)整后迎來修復(fù)反彈行情,高層釋放平準基金維穩(wěn)信號,指數(shù)止跌企穩(wěn)概率大。上證50與滬深300指數(shù)底部支撐效果強,大小風(fēng)格分化,中小創(chuàng)此前跌幅較大,這類期權(quán)品種超跌反彈需求更大,但從估值角度來看,大盤藍籌風(fēng)格相對堅挺。期權(quán)標的指數(shù)企穩(wěn)反彈,成交PCR值普遍回落,隱含波動率下降,空頭情緒普遍沖高回落,升波周期末端,標的指數(shù)的長周期歷史波動率維持低位,升波持續(xù)性不足,后市預(yù)期期權(quán)標的指數(shù)震蕩反彈疊加隱波回落,關(guān)注期權(quán)空vega策略或者逢回調(diào)賣出看跌期權(quán)策略。僅供參考。 商品期權(quán)方面,銅期權(quán)成交量與成交PCR環(huán)比回落,銅鋁波動率維持在歷史級別低位,震蕩區(qū)間偏??;甲醇期權(quán)成交PCR持續(xù)回落,隱波平穩(wěn);PTA期權(quán)隱波平與成交PCR值低位震蕩;黃金期權(quán)成交PCR拉升,美國通脹粘性問題加劇,非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期,3月降息概率下降,黃金潛在短空情緒上升;豆粕期權(quán)隱波小幅回落,止跌震蕩預(yù)期加強。
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