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1.過去一周因子表現(xiàn)綜述
　　從價值成長維度來看，價值表現(xiàn)繼續(xù)占優(yōu)。價值因子中的滾動市盈率（EP_TTM）、市凈率（BP_LR）、單季度市盈率（EP_SQ）、年報市盈率（EP_LR）、未來12個月一致預(yù)期市盈率（EP_Fwd12M）表現(xiàn)進入前10名；成長因子中的一致預(yù)期凈利潤增長率（Gr_FY0_Earning）表現(xiàn)進入前10名，過去3年年報凈利潤的歷史增長率（Gr_3Y_Earning）、單季度營業(yè)利潤同比增長率（Gr_3Y_OpEarning）、過去3年年報營業(yè)收入的歷史增長率（Gr_3Y_Sale）表現(xiàn)排名后10名。
　　過去一周從大小盤維度來看，小盤持續(xù)回撤。流通市值的對數(shù)（Ln_FloatCap）因子的表現(xiàn)表現(xiàn)最差，其行業(yè)中性多空組合收益為-9.52%。此外，過去一周交易行為類因子表現(xiàn)強勢，過去20天日均成交額（AmountAvg_20D）、已實現(xiàn)波動率（RealizedVolatility_240D）表現(xiàn)均進入前10名。
　　2.大類風格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風格因子的表現(xiàn)來看，過去一周價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為4.41%、2.10%、-1.08%、1.70%、6.10%和-9.52%。
　　截至2024年02月02日，價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風格因子估值差所處的歷史分位水平分別為96.59%、24.14%、55.53%、52.35%、92.56%和77.02%。整體來看，價值、交易行為和規(guī)模因子相對估值較低，成長因子估值相對較高，反轉(zhuǎn)和情緒因子估值相對適中。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績統(tǒng)計結(jié)果來看，過去一周，滬深300指數(shù)增強基金平均超額-0.05%，中證500指數(shù)增強基金平均超額0.78%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額0.55%。年初至今，滬深300指數(shù)增強基金平均超額0.44%，中證500指數(shù)增強基金平均超額2.42%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額2.22%。
　　風險提示：本報告模型及結(jié)論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當市場環(huán)境變化時，存在模型失效風險。