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核心觀點
　　國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.37%，本年超額收益5.53%。
　　中證500指數(shù)增強組合本周超額收益-2.90%，本年超額收益2.60%。
　　中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益-3.64%，本年超額收益4.39%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月反轉、一個月反轉、單季ROE等因子表現(xiàn)較好，而三個月波動、股息率、一個月波動等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季SP、SPTTM、股息率等因子表現(xiàn)較好，而特異度、單季營收同比增速、標準化預期外收入等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，非流動性沖擊、一個月?lián)Q手、三個月反轉等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、單季EP、EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月波動、一個月?lián)Q手、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而預期PEG、一個月反轉、高管薪酬等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，單季ROA、EPTTM一年分位點、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而單季營利同比增速、一年動量、SPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，EPTTM、單季EP、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、特異度、三個月反轉等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，EPTTM一年分位點、三個月?lián)Q手、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、單季SP、SPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，3個月盈利上下調(diào)、三個月?lián)Q手、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、三個月反轉、特異度等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有58只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計567億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有64只，總規(guī)模合計542億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有45只，總規(guī)模合計254億元。
　　滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.97%，最低-2.51%，中位數(shù)-0.26%。最近一月：超額收益最高1.57%，最低-6.59%，中位數(shù)-0.31%。
　　中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.30%，最低-4.62%，中位數(shù)-1.24%。最近一月：超額收益最高3.72%，最低-5.23%，中位數(shù)-0.87%。
　　中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.95%，最低-4.43%，中位數(shù)-0.77%。最近一月：超額收益最高4.24%，最低-7.81%，中位數(shù)-0.38%。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。