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本報告導讀：
　　該報告對全球宏觀經(jīng)濟和權(quán)益、債券、商品、外匯市場的風險進行監(jiān)控，為投資者提供當前全球風險指標動態(tài)。
　　摘要：
　　全球宏觀風險
　　上周（2024/2/16-2024/2/23）全球經(jīng)濟意外指數(shù)分化，歐洲、美國、日本經(jīng)濟意外指數(shù)上升。美聯(lián)儲和歐洲央行縮表持續(xù)，美國銀行業(yè)存款凈流入，OFR金融壓力指數(shù)下降。地緣政治風險指數(shù)下降。
　　全球市場風險
　　權(quán)益市場：全球股票市場波動率分化，美國納斯達克指數(shù)波動率漲幅居前，韓國綜合指數(shù)波動率跌幅居前。
　　債券市場：美債收益率曲線長端下行，高收益信用利差下降。多數(shù)國家10Y國債收益率波動率回落，英國10Y國債收益率波動率跌幅居前。
　　商品市場：商品價格波動率整體下降，一攬子原油價格、COMEX黃金波動率跌幅居前。金銅比價下降，金油比價下降，金銀比價上升。黃金的避險需求下降。
　　外匯市場：發(fā)達市場匯率波動率多數(shù)下降，新興市場匯率波動率多數(shù)下降。美元兌英鎊波動率跌幅領先。
　　跨市場比較：全球主要大類資產(chǎn)中，CRB商品指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)30日波動率漲幅領先。全球大類資產(chǎn)相關性矩陣顯示，滬深300指數(shù)與中國、日本10Y國債收益率負相關性增強。
　　風險提示：全球央行貨幣政策超預期；風險指標選擇具有局限性。