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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2024.02.26-2024.03.01，下同）beta因子和規(guī)模因子取得明顯正收益（1.40%和0.87%），市場(chǎng)大市值風(fēng)格占優(yōu)；殘差波動(dòng)率因子和BP因子取得明顯負(fù)收益（-0.38%和-0.25%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有毛利率TTM(3.79%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(3.67%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(3.61%)；表現(xiàn)較差的因子有成交量的5日指數(shù)移動(dòng)平均(-0.32%)、下行波動(dòng)率占比(-1.02%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度ROA(1.76%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(1.55%)、毛利率TTM(1.49%)；表現(xiàn)較差的因子有成交量的5日指數(shù)移動(dòng)平均(-1.50%)、日內(nèi)波動(dòng)率與成交金額的相關(guān)性(-1.51%)、下行波動(dòng)率占比(-2.61%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有毛利率TTM(1.93%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(1.80%)、6日成交金額的移動(dòng)平均值(1.78%)；表現(xiàn)較差的因子有市凈率因子(-0.44%)、日內(nèi)波動(dòng)率與成交金額的相關(guān)性(-0.66%)、下行波動(dòng)率占比(-1.18%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在通信、美容護(hù)理行業(yè)正收益突出，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在建筑材料行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在通信行業(yè)表現(xiàn)較好，每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在通信行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在石油石化、煤炭行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)明顯，在農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)顯著。1月動(dòng)量因子在美容護(hù)理、休閑服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)為動(dòng)量效應(yīng)，其余行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯。估值類因子中，BP因子在公用事業(yè)行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在通信、美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好。對(duì)數(shù)市值因子在計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)突出，殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中獲得超額收益。中證500股票池中獲得超額收益0.97%，中證800股票池中超額收益0.22%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益0.55%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略獲得超額收益。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益4.61%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益0.43%。
　　大宗交易組合跟蹤：本周大宗交易組合相對(duì)中證全指獲得超額收益，大宗交易組合相對(duì)中證全指獲得超額收益0.23%。
　　定向增發(fā)組合跟蹤：本周定向增發(fā)組合相對(duì)中證全指超額收益出現(xiàn)回撤，定向增發(fā)組合相對(duì)中證全指獲得超額收益-2.11%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。