>> 國泰君安期貨-國債期貨：債市修復(fù)快速回調(diào)，止盈情緒放大-240313
| 上傳日期： |
2024/3/13 |
大小： |
617KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
3月12日，國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌1.20%，10年期主力合約跌0.23%，5年期主力合約跌0.16%，2年期主力合約跌0.07%。國債期貨指數(shù)為1.0。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.11%，近60日累加收益為0.73%，近120日累加收益為1.03%，近240日累加收益為2.74%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.41%報3055.94，深成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，北證50指數(shù)跌0.40%，滬深京三市成交額11520億元，其中滬深兩市11454億元，北證50成交額66億元。兩市超3600只個股上漲，北向資金凈買入42.44億元。
資金方面，隔夜shibor報1.7210%，下跌1.00個基點；7天shibor報1.8530%，與前一交易日持平；14天shibor報2.0090%，上漲0.90個基點；1月shibor報2.0910%，上漲0.50個基點；3月shibor報2.1580%，下跌0.10個基點。
2年期活躍CTD券為230027.IB，IRR為2.18%，5年期活躍CTD券為230021.IB，IRR為2.38%，10年期活躍CTD券為220003.IB，IRR為1.76%，30年期活躍CTD券為190010.IB，IRR為0.56%，目前R007約1.9996%。
貨幣市場方面，3月12日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交25億元，減少1.16%。其中，隔夜收于1.59%，較前一交易日上漲2bp，7天收于1.85%，與上一交易日持平；中期方面，14天收于2.00%，較前一交易日上漲3bp；長期方面，1個月收于2.25%，較前一交易日上漲12bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線上行3.18-6.49BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行3.18BP、3.96BP、4.26BP和6.49BP至2.11%、2.27%、2.35%和2.54%）；信用債收益率曲線上行0.06-2.26BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別上行0.06BP、1.65BP、1.25BP和2.26BP至2.26%、2.34%、2.50%和2.62%）。
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