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研究結(jié)論
　　風(fēng)格表現(xiàn)監(jiān)控
　　本周市場(chǎng)正收益風(fēng)格主要集中在高Beta的股票上，本周負(fù)收益風(fēng)格則表現(xiàn)在大市值和低估值的股票上。本周出現(xiàn)的情況和上周以及今年以來(lái)的表現(xiàn)截然相反，說(shuō)明市場(chǎng)處于一個(gè)風(fēng)格切換的階段。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，公募持股市值、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、EPTTM一年分位點(diǎn)等因子表現(xiàn)較好，而股息率、一個(gè)月波動(dòng)、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較差。最近一月，公募持股市值、DELTAROA、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好，而三個(gè)月波動(dòng)、一個(gè)月波動(dòng)、一個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，特異度、EPTTM一年分位點(diǎn)、三個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期BP、EPTTM、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個(gè)月反轉(zhuǎn)、一年動(dòng)量、預(yù)期ROE環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較好，而非流動(dòng)性沖擊、一個(gè)月?lián)Q手、三個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，三個(gè)月反轉(zhuǎn)、一個(gè)月反轉(zhuǎn)、一個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而一個(gè)月波動(dòng)、股息率、EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個(gè)月反轉(zhuǎn)、一年動(dòng)量、一個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而一個(gè)月波動(dòng)、三個(gè)月波動(dòng)、一個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
　　以國(guó)證2000指數(shù)為選股空間。最近一周，三個(gè)月反轉(zhuǎn)、三個(gè)月UMR、一個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而EPTTM、預(yù)期EPTTM、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一年動(dòng)量、DELTAROA、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較好，而三個(gè)月波動(dòng)、一個(gè)月波動(dòng)、三個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
　　以創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)為選股空間。最近一周，SPTTM、BP、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好，而標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季ROE、單季凈利同比增速環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。最近一月，盈余公告開(kāi)盤(pán)跳空超額、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好，而三個(gè)月?lián)Q手、一個(gè)月?lián)Q手、一年UMR等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證全指指數(shù)為選股空間。最近一周，三個(gè)月反轉(zhuǎn)、預(yù)期ROE環(huán)比變化、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比等因子表現(xiàn)較好，而一個(gè)月波動(dòng)、EPTTM、三個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一年動(dòng)量、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、一個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而三個(gè)月波動(dòng)、一個(gè)月波動(dòng)、一年UMR等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.63%，最低-1.71%，中位數(shù)0.14%。滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、平安深證300指數(shù)增強(qiáng)、富榮滬深300增強(qiáng)A。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.55%，最低-1.86%，中位數(shù)0.25%。中證500指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：博道中證500指數(shù)增強(qiáng)A、民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A。
　　中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.50%，最低-1.53%，中位數(shù)0.33%。中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、太平中證1000A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　量化模型失效風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)極端環(huán)境沖擊。