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>> 華泰期貨-期權日報:股票期權日報-240401
上傳日期:   2024/3/30 大?。?/td>   511KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(3月29日),A股早盤呈現窄幅整理態(tài)勢,午后三大指數震蕩上揚,板塊輪動加快,滬指漲幅擴大至1%,資源股走強。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為92萬張,滬市300ETF期權成交量為81萬張,深市300ETF期權成交量為10萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報1.08,近90日分位數為93.33%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權報1.02,近90日分位數為84.44%,處于近期較高位置;深市300ETF期權報0.86,近90日分位數為43.33%,處于近期中等位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為8.47%,近90日分位數為2.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權為9.98%,近90日分位數為14.44%,處于近期較低位置;深市300ETF期權為10.51%,近90日分位數為16.67%,處于近期較低位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為14.38%,滬市300ETF期權為14.91%,深市300ETF期權為15.28%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.01點,近90日分位數為35.56%,處于近期中等位置。
 
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