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AI行業(yè)輪動模型今年以來相對等權(quán)基準(zhǔn)超額14.14%
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對30個中信一級行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為21.62%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為21.54%，今年以來超額收益率為14.14%。截至2024年3月29日，模型未來一周將持有綜合金融、銀行、家電、鋼鐵和商貿(mào)零售5個行業(yè)。
　　AI概念指數(shù)輪動模型：未來一周萬得微盤股、熊去氧膽酸等或?qū)⒊蔀闊狳c
　　AI概念指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對72個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個概念指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為22.90%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為15.00%。截至2024年3月29日，模型未來一周將持有萬得微盤股、熊去氧膽酸、乳業(yè)、TOPcon電池等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動模型未來一周將持有金融科技、科創(chuàng)材料、信息安全、建筑材料等指數(shù)。
　　AI中證1000增強(qiáng)上周超額收益-0.66%，今年以來超額收益1.90%
　　截至2024年3月29日，AI中證1000增強(qiáng)組合上周相對中證1000超額收益為-0.66%，今年以來超額收益為1.90%。模型2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為29.01%，年化跟蹤誤差為7.28%，信息比率為3.99，超額收益最大回撤為10.14%，超額收益Calmar比率為2.86。
　　文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益5.78%，相對中證500超額6.91%
　　截至2024年3月29日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益為5.78%，相對中證500超額收益6.91%，今年以來絕對收益1.38%，超額收益4.02%。自2009年初回測以來年化收益率41.08%，相對中證500超額年化收益33.38%，組合夏普比率1.44。
　　文本FADT組合本月以來絕對收益2.64%，相對中證500超額3.78%
　　截至2024年3月29日，F(xiàn)ADT組合本月以來絕對收益為2.64%，相對中證500超額收益3.78%，今年以來絕對收益為-10.52%，超額收益-7.89%。自2009年初回測以來年化收益率36.12%，相對中證500超額年化收益28.86%，組合夏普比率1.24。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。