>> 東證期貨-多元資產(chǎn)周度報告：股債日線多頭信號，利率曲線看陡-240330
| 上傳日期： |
2024/3/31 |
大小： |
752KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
東證期貨 |
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作者： |
章順 |
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★多元資產(chǎn)一周信號回顧：
2024/3/25 T2406六十分鐘多頭
2024/3/26尿素2405日線多頭
2024/3/26玉米2405六十分鐘多頭
2024/3/26 IF2404六十分鐘多頭
2024/3/26滬錫2405六十分鐘多頭
2024/3/27 T2406日線多頭
2024/3/28工業(yè)硅2405日線多頭
2024/3/28 IF2404六十分鐘多頭
2024/3/29 SC原油2405六十分鐘空頭
★多元資產(chǎn)最新信號及策略凈值：
多元資產(chǎn)最新信號：十年期國債期貨主力日線模組多頭信號，周線級別模型出現(xiàn)中性信號，月線級別空頭信號。滬深300日線級別多頭信號，周線級別空頭信號，月線級別多頭信號。國內(nèi)黑色商品指數(shù)月線級別空頭信號，美元指數(shù)周線級別多頭信號，倫敦金現(xiàn)周線級別多頭信號。
多元資產(chǎn)組合凈值為1.06，是基于復(fù)雜系統(tǒng)構(gòu)建的多元資產(chǎn)量化模型模擬跟蹤的結(jié)果，期貨每筆十手，初始資金1千萬元，凈值起點(diǎn)為2024年3月8日。
國債套利組合凈值為3.47，當(dāng)前套利信號為曲線看陡。5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1529和1.1627，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1804和1.1824，長線套保信號持續(xù)。
★風(fēng)險提示：
量化信號和凈值均為模擬的結(jié)果，如策略未達(dá)預(yù)期，可根據(jù)自身情況進(jìn)行止損或者止盈操作。
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