>> 國金證券-公募基金持倉組合跟蹤測算周報：股票加倉煤炭有色，債基久期保持穩(wěn)定-240407
| 上傳日期： |
2024/4/8 |
大小： |
2487KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
于子洋 |
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主要結(jié)論
基金股票持倉
·本周(2024/04/01-2024/04/05，下同），滬深300上漲0.86%，股票及混合型基金整體測算股票倉位上升0.48%，至67.59%。
基金行業(yè)倉位
·本周主動權(quán)益基金前5大行業(yè):電子(11.09%)、醫(yī)藥生物(8.45%)、電力設(shè)備(7.54%)、食品飲料(6.90%)、機械設(shè)備(5.55% )。
·加倉前8大行業(yè)∶煤炭(1.2%)、有色金屬(0.09%)、紡織服飾(0.05%）;減倉前8大行業(yè):計算機(-0.08%)、汽車(-0.08%)、通信(-0.07%)。
債券基金久期
·本周中債10年期國開債到期收益率下行1bps，中長期純債整體測算久期中位數(shù)上升0.01，至2.20年，本周久期分歧度有所上升;短期純債久期中位數(shù)下降，至1.03年。
·信用債基久期中位數(shù)不變，為2.06年，操作積極基金占比15%，操作保守基金占比26%;利率債基久期中位數(shù)上升0.02，至2.59年，操作積極基金占比15%，操作保守基金占比24%。
ETF資金流向
·本周寬基滬深300、上證50和科創(chuàng)板有小幅資金凈流入外，其余EITF主要板塊均有小幅資金凈流出;
風(fēng)險提示:測算模型失效風(fēng)險；重倉股補全與實際差異較大風(fēng)險；基金持倉、久期大幅度偏離的風(fēng)險。
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