>> 東莞證券-財富通期權(quán)每日策略-240425
| 上傳日期： |
2024/4/24 |
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| 1144KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
費小平,岳佳杰,尹煒祺 |
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值得注意的是，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，當期權(quán)持倉量CPR值處于其歷史10%分位數(shù)以下時，標的大概率將沖高回落或滯漲震蕩，此時首先要止盈平倉認購買方，并可能有機會買入認沽做下跌行情；反之，當處于90%分位數(shù)以上時，標的大概率將觸底反彈或止跌震蕩，此時首先要止盈平倉認沽買方，并可能有機會買入認購做反彈行情。（下面的表14是300ETF期權(quán)持倉量CPR歷史各分位數(shù)參考值）
參考案例：
?。?）2020年3月23號，300ETF期權(quán)持倉量CPR漲至1.68，處于CPR歷史90%分位數(shù)以上（或?qū)狿CR降至0.6,處于PCR歷史10%分位數(shù)以下），次日標的300ETF見底大反彈；
（2）2020年7月6號，300ETF期權(quán)持倉量CPR跌至0.56，處于歷史10%分位數(shù)以下（或?qū)狿CR升至1.79,處于PCR歷史90%分位數(shù)以上），次日標的300ETF見頂大回調(diào)
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