>> 國元證券-股指期貨基差跟蹤周報：IM基差強(qiáng)勢修復(fù)，年化貼水4.56%-240427
| 上傳日期： |
2024/4/28 |
大小： |
1177KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
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作者： |
朱定豪 |
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報告要點：
本周股指期貨市場表現(xiàn)回顧
本周市場整體上漲，中證1000上漲2.88%，上證50上漲1.29%，滬深300上漲1.20%，中證500上漲1.08%?；罘矫?，IM貼水大幅修復(fù)，年化貼水回到5個點以內(nèi)，IH/IF/IC/IM當(dāng)季合約剔除分紅后的年化基差率分別為：2.73%、2.56%、0.62%、-4.56%，持倉量方面，節(jié)前日均持倉小幅下降。
各合約存續(xù)期內(nèi)剩余分紅點位為（點）
IH當(dāng)月/下月/季月/下季月：0.00、16.11、67.53、67.53；
IF當(dāng)月/下月/季月/下季月：1.76、22.68、83.54、83.57；
IC當(dāng)月/下月/季月/下季月：7.58、37.96、90.01、90.10；
IM當(dāng)月/下月/季月/下季月：5.42、29.82、67.22、67.49；
高股息率個股
高股息率個股及股息率（年報）：通威股份（ 10.00% ）、興業(yè)銀行（ 6.33% ）、招商銀行（ 5.72% ）、潞安環(huán)能（ 7.61% ）、山西焦煤（7.60%）、冀中能源（7.83%）、君正集團(tuán)（7.79%）、華陽股份（7.70%）、浙江美大（7.88%）、江山歐派（7.78%）、中谷物流（7.55%）。
風(fēng)險提示
本報告均基于歷史數(shù)據(jù)與模型進(jìn)行測試，歷史回測結(jié)果不代表未來收益，在未來市場環(huán)境變化時不排除模型失效的風(fēng)險，本文僅供投資者參考。
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