>> 海通證券-大額買入與資金流向跟蹤-240430
| 上傳日期： |
2024/4/30 |
大?。?/td>
| 911KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
袁林青,張耿宇,鄭雅斌 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：奧維通信、豐林集團、合肥百貨、國發(fā)股份、瑞貝卡。（本周報中，近5個交易日特指20240422至20240426。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：金鴻順、海航控股、復(fù)旦張江、中科微至、魅視科技。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：房地產(chǎn)、非銀行金融、銀行、有色金屬、鋼鐵。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：非銀行金融、房地產(chǎn)、食品飲料、傳媒、通信。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：南方中證1000ETF、鵬華中證酒ETF、華寶中證銀行ETF、華寶中證醫(yī)療ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：嘉實滬深300ETF、華夏中證1000ETF、華寶中證醫(yī)療ETF、博時中證全球中國教育ETF、嘉實中證500ETF。
風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，市場系統(tǒng)性風(fēng)險
|
|
