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國君量化資產(chǎn)配置策略簡介：國泰君安量化配置團(tuán)隊(duì)專注于資產(chǎn)配置量化模型研究，此前我們已經(jīng)完成了Black-Litterman、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)、宏觀因子3個(gè)基礎(chǔ)資產(chǎn)配置模型的開發(fā)，并使用上述模型在國內(nèi)股票、債券、商品、黃金4大類資產(chǎn)上開發(fā)了大類資產(chǎn)配置策略，進(jìn)行樣本外跟蹤。
　　本周各大類資產(chǎn)表現(xiàn)：本周（2024-05-13到2024-05-17）各大類資產(chǎn)表現(xiàn)如下：恒生指數(shù)、南華商品指數(shù)、標(biāo)普500、SHFE黃金、滬深300、企業(yè)債總財(cái)富指數(shù)和國債總財(cái)富指數(shù)分錄漲幅3.33%、2.01%、1.59%、0.62%、0.32%、0.12%和0.09%；中證1000和中證轉(zhuǎn)債分錄跌幅0.2%和0.02%。
　　本周各配置模型表現(xiàn)：本周（2024-05-13到2024-05-17）國內(nèi)資產(chǎn)BL模型1本周收益為0.54%，5月份收益為1.33%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益4.16%；國內(nèi)資產(chǎn)BL模型2本周收益為0.48%，5月份收益為1.17%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益3.87%；國內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型本周收益為0.21%，5月份收益為0.56%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益3.72%；基于宏觀因子的資產(chǎn)配置模型本周收益為0.22%，5月份收益為0.64%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益3.31%；全球資產(chǎn)BL模型1本周收益為0.63%，5月份收益為1.37%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益4.44%；全球資產(chǎn)BL模型2本周收益為0.5%，5月份收益為0.98%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益3.52%；全球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型本周收益為0.32%，5月份收益為0.79%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益4.08%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。