>> 華西證券-勝率、賠率計算與行業(yè)輪動-240604
| 上傳日期： |
2024/6/5 |
大小： |
1252KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
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作者： |
張立寧,楊國平 |
| 下載權(quán)限： |
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投資決策的目標(biāo)可能是絕對收益，也可能是相對收益。勝率是指在所有決策中達(dá)成投資目標(biāo)的決策數(shù)量占比；賠率也稱盈虧比，是指正確決策時的平均(相對)收益與錯誤決策時的平均(相對)損失之間比值的絕對值。
在絕對收益投資中，目標(biāo)是收益率>0，
勝率=正收益的決策次數(shù)/決策總數(shù)
賠率=平均盈利幅度/平均虧損幅度
在相對收益投資中，目標(biāo)是收益率>基準(zhǔn)，
勝率=戰(zhàn)勝基準(zhǔn)的決策次數(shù)/決策總數(shù)
賠率=戰(zhàn)勝基準(zhǔn)時的平均超額幅度/跑輸基準(zhǔn)時的平均超額幅度
風(fēng)險提示
量化報告的結(jié)論基于歷史統(tǒng)計規(guī)律，當(dāng)歷史規(guī)律發(fā)生改變時，報告中的模型和結(jié)論可能失效。
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