>> 招商證券-技術(shù)擇時信號：大盤轉(zhuǎn)為看多-240607
| 上傳日期： |
2024/6/7 |
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| 743KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
任瞳,羅星辰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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DTW擇時模型是基于相似性原理和DTW算法的量價擇時模型，樣本外表現(xiàn)出色。模型最新信號及歷史表現(xiàn)上線萬得PMS平臺——“DTW擇時模型_指數(shù)6位代碼”。
截至周五，DTW擇時模型信號在大盤寬基（滬深300、上證50）上轉(zhuǎn)為看多，在中小盤寬基及全市場指數(shù)上仍維持謹(jǐn)慎。
2022年11月以來為擇時模型樣本外表現(xiàn)，絕對收益13.99%，相對滬深300超額19.11%，超額收益再創(chuàng)新高，最大回撤20.07%。
DTW擇時模型是基于相似性思路和DTW（動態(tài)時間彎曲）算法的量價擇時模型，具體模型細(xì)節(jié)可參考報告《引入宏觀維度的改進(jìn)DTW算法在擇時模型中的應(yīng)用——技術(shù)擇時系列研究》。
風(fēng)險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風(fēng)險
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