>> 光大證券-量化組合跟蹤周報：大市值風格顯著，PBROE組合表現(xiàn)良好-240608
| 上傳日期： |
2024/6/8 |
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| 1138KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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此報告為加密報告 |
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量化市場跟蹤
大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，市值因子表現(xiàn)良好，獲取正收益2.27%，市場表現(xiàn)為大市值風格；動量因子獲取正收益0.74%。Beta因子均獲取負收益-0.98%；其余風格因子表現(xiàn)一般。
單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度ROA (1.23%)、單季度ROE (1.10%)、單季度ROE同比(0.85%)。表現(xiàn)較差的因子有6日成交金額的標準差(-1.54%)、早盤后收益因子(-1.89%)、對數(shù)市值因子(-2.53%)。
中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有ROE穩(wěn)定性(1.61%)、ROA穩(wěn)定性(1.41%)、單季度ROE (0.96%)。表現(xiàn)較差的因子有5日反轉(zhuǎn)(-1.33%)、換手率相對波動率(-1.67%)、早盤后收益因子(-2.74%)。
流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度EPS (3.27%)、單季度ROA(3.09%)、5日平均換手率(3.04%)。表現(xiàn)較差的因子有6日成交金額的移動平均值(-2.40%)、早盤后收益因子(-2.53%)、對數(shù)市值因子(-4.64%)。
因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)良好，凈資產(chǎn)增長率因子、凈利潤增長率因子、每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營利潤TTM因子在通信、美容護理、紡織服裝和商業(yè)貿(mào)易行業(yè)表現(xiàn)較為一致。估值類因子中，BP因子在綜合行業(yè)正收益明顯，EP因子在各行業(yè)正收益明顯。殘差波動率因子和流動性因子在國防軍工、家用電器、石油石化、紡織服裝、傳媒和輕工制造行業(yè)負收益明顯。市值風格上，本周各行業(yè)均表現(xiàn)為大市值風格。
PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中超額收益明顯。中證500股票池中獲得超額收益1.21%，中證800股票池中獲得超額收益1.43%，全市場股票池中獲得超額收益0.67%。
機構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略獲取負超額收益。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-3.69%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益-3.18%。
大宗交易組合跟蹤：本周大宗交易組合相對中證全指獲取負超額收益，大宗交易組合相對中證全指獲得超額收益-6.82%。
定向增發(fā)組合跟蹤：本周定向增發(fā)組合相對中證全指獲取負超額收益，定向增發(fā)組合相對中證全指獲得超額收益-4.77%。
風險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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