久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周?chē)?guó)內(nèi)股指期貨和期權(quán)市場(chǎng)活躍度邊際持平、兩融市場(chǎng)活躍度邊際略微下降。負(fù)面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于低位，輿情負(fù)面情緒較低；國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期和海外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期均較低。
　　摘要：
　　衍生品市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)：上周?chē)?guó)內(nèi)衍生品市場(chǎng)交易活躍度基本持平。上周主要股指期貨遠(yuǎn)月合約仍深度貼水，2024年6月合約IH、IF、IC、IM基差（期貨-現(xiàn)貨）分別為-6.91、-7.93、-1.49、-1.85。上證50指數(shù)期權(quán)、滬深300指數(shù)期權(quán)、中證1000指數(shù)期權(quán)成交最活躍合約的行權(quán)價(jià)分別約為2425、3550、5200。截止2024年06月13日融資融券余額為15097.27億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.23%,上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為電子、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)取?br>　　市場(chǎng)情緒監(jiān)測(cè)：上周滬深300成分股搜索指數(shù)周五收為1378。上周滬深300對(duì)應(yīng)期權(quán)持倉(cāng)PCR收于89.8%。上周上證50-VIX收于13.84，較上上周基本持平，國(guó)內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)整體處于低位。上周芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）VIX收于12.66，較上上周基本持平，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)處于低位。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價(jià)差套利策略最新信號(hào)為：IH于2024年4月22日發(fā)出反向套利信號(hào)；IF于2024年4月22日發(fā)出反向套利信號(hào)；IC于2023年10月23日發(fā)出反向套利信號(hào)；IM于2024年5月20日發(fā)出正向套利信號(hào)。其中IM正套策略歷史開(kāi)倉(cāng)勝率達(dá)到100%，IC反套策略開(kāi)倉(cāng)勝率89.29%，值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。