>> 國金證券-公募基金持倉組合跟蹤測算周報：股票加倉有色金屬，債基久期小幅上升-240707
| 上傳日期： |
2024/7/8 |
大小： |
1945KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
于子洋 |
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基金股票持倉
·本周（2024/07/01-2024/07/05，下同），滬深300下跌0.88%，主動股票及偏股混合基金整體測算股票倉位下降0.27%，至81.91%。
·基金行業(yè)倉位
·本周主動股票及偏股混合型基金前5大行業(yè)：電子（11.70%）、電力設(shè)備（7.67%）、醫(yī)藥生物（7.44%）、有色金屬（6.60%）、食品飲料（6.01%）。
·加倉前3大行業(yè)：有色金屬（+0.33%）、家用電器（+0.26%）、基礎(chǔ)化工（+0.23%）；減倉前3大行業(yè)：食品飲料（-0.64%）、計算機（-0.42%）、交通運輸（-0.19%）。
債券基金久期
·本周中債10年期國開債到期收益率上行6bps，中長期純債整體測算久期中位數(shù)上升0.21，至2.30年，位于近5年的97.80%分位數(shù)。近4周平均久期中位數(shù)為2.19年；本周久期分歧度有所上升，測算久期標(biāo)準(zhǔn)差上升0.08，至1.06年。短期純債久期中位數(shù)上升0.16，至0.90年
·信用債基久期中位數(shù)上升0.21，至2.13年，操作積極基金占比12%，操作保守基金占比24%；利率債基久期中位數(shù)上升0.50，至2.98年，操作積極基金占比40%，操作保守基金占比9%。
風(fēng)險提示：測算模型失效風(fēng)險；重倉股補全與實際差異較大風(fēng)險；基金持倉、久期大幅度偏離的風(fēng)險?；鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料；本文涉及所有基金歷史業(yè)績均不代表未來表現(xiàn)
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