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>> 國投安信期貨-商品量化CTA周度跟蹤-240709
上傳日期:   2024/7/9 大小:   402KB
格式:   pdf  共1頁 來源:   國投安信期貨
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量價CTA
  商品多空倉位數(shù)量并沒有明顯變化,但截面排序變化較大,能化板塊信號強度大幅回落至中性偏弱區(qū)間,貴金屬和有色板塊的走勢逐漸走強,黑色和農產品較上周邊際減弱,目前處在中性區(qū)間。具體來看,上周白銀動量邊際增強,相比之下黃金的動量時序和持倉量回升幅度較小,周五發(fā)出短期做空金銀比值的信號。有色板塊,銅、鋁前期跌幅較大的品種上出現(xiàn)一定動量反轉的信號,板塊期限結構上內部分化收窄,銅隨著時序的修復動量表現(xiàn)相對較強。黑色板塊,期限結構顯示市場情緒逐漸恢復,但是市場情緒較為謹慎,并未有顯著加倉。截面上螺紋的動量較強,但時序上信號強度并不顯著,因此短期內更偏向震蕩。農產品板塊,油粕在截面上差異縮小,盡管持倉量上目前豆油、棕櫚油仍然要高于豆粕,但是動量上已經有所衰減,我們上周的做多油粕比信號已經止盈。
  
 
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