>> 國投安信期貨-權(quán)益市場風(fēng)格與BARRA因子周度回顧-240711
| 上傳日期： |
2024/7/12 |
大小： |
1799KB |
| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
國投安信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王鍇,張婧婕 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
Barra因子風(fēng)格表現(xiàn)跟蹤：
本周杠桿因子表現(xiàn)較優(yōu)，超額收益率為2.87%，規(guī)模因子表現(xiàn)偏弱。根據(jù)風(fēng)格擇時模型最新評分結(jié)果穩(wěn)定與金融回落，周期風(fēng)格小幅走強(qiáng)，當(dāng)前整體偏向穩(wěn)定風(fēng)格。本周風(fēng)格擇時策略收益率為0.34，對比基準(zhǔn)均衡配置超額收益率為-0.84%。
公募基金表現(xiàn)跟蹤：
近一周金融風(fēng)格型基金表現(xiàn)較優(yōu)，超額收益率為0.82%，基金池整體風(fēng)格向消費與穩(wěn)定漂移。擁擠度方面金融風(fēng)格延續(xù)上升趨勢，消費小幅回落
|
|
