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核心觀點
　　國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.88%，本年超額收益9.29%。
　　中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.95%，本年超額收益15.45%。
　　中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.83%，本年超額收益14.01%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，標準化預期外盈利、標準化預期外收入、DELTAROA等因子表現(xiàn)較好，而預期EPTTM、EPTTM、預期BP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，標準化預期外收入、標準化預期外盈利、單季營利同比增速等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉、特異度、一個月反轉等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，單季凈利同比增速、DELTAROA、單季營利同比增速等因子表現(xiàn)較好，而股息率、一個月反轉、預期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月，BP、預期BP、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而非流動性沖擊、一個月反轉、三個月機構覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，單季凈利同比增速、單季營利同比增速、標準化預期外盈利等因子表現(xiàn)較好，而股息率、EPTTM、預期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季凈利同比增速、BP、預期BP等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、三個月反轉、三個月機構覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，單季營利同比增速、單季凈利同比增速、單季超預期幅度等因子表現(xiàn)較好，而非流動性沖擊、EPTTM、預期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季營利同比增速、單季凈利同比增速、預期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較好，而三個月反轉、一個月反轉、三個月機構覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產品共有60只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計619億元。中證500指數(shù)增強產品共有64只，總規(guī)模合計500億元。中證1000指數(shù)增強產品共有46只，總規(guī)模合計207億元。
　　滬深300指數(shù)增強產品最近一周：超額收益最高1.56%，最低-0.20%，中位數(shù)0.61%。最近一月：超額收益最高3.15%，最低-0.14%，中位數(shù)1.37%。
　　中證500指數(shù)增強產品最近一周：超額收益最高1.12%，最低-1.08%，中位數(shù)-0.06%。最近一月：超額收益最高3.14%，最低-1.95%，中位數(shù)1.29%。
　　中證1000指數(shù)增強產品最近一周：超額收益最高0.92%，最低-0.72%，中位數(shù)0.34%。最近一月：超額收益最高3.25%，最低-1.50%，中位數(shù)1.45%。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。