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文本FADT_BERT組合今年絕對(duì)收益0.24%，相對(duì)中證500超額9.63%
　　截至2024年7月12日，文本FADT_BERT組合7月以來絕對(duì)收益為1.52%，相對(duì)中證500超額收益1.99%，今年以來絕對(duì)收益0.24%，超額收益9.63%。自2009年初回測(cè)以來年化收益率40.08%，相對(duì)中證500超額年化收益33.23%，組合夏普比率1.41。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型今年以來相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)超額收益30.19%
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量價(jià)融合因子對(duì)32個(gè)中信行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測(cè)以來年化收益率為24.93%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為23.45%，今年以來超額收益率為30.19%。截至2024年7月12日，模型未來一周將持有銀行、石油石化、電力及公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、煤炭5個(gè)行業(yè)。
　　AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型：未來一周銀行精選、醫(yī)藥商業(yè)精選等或?qū)⒊蔀闊狳c(diǎn)
　　AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量價(jià)融合因子對(duì)72個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個(gè)概念指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來年化收益率為20.70%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為15.28%。截至2024年7月12日，模型未來一周將持有銀行精選、醫(yī)藥商業(yè)精選、水產(chǎn)、中特估等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型未來一周將持有上證金融、上證央企、中證紅利、央企股東回報(bào)等指數(shù)。
　　全頻段融合因子今年以來相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)超額收益11.53%
　　截至2024年7月12日，全頻段融合因子今年以來5日RankIC均值為0.131，分10層TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為11.53%，自2017年初回測(cè)以來5日RankIC均值為0.115，TOP層年化超額收益率為31.92%。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合上周相對(duì)中證1000超額收益為-0.98%，今年以來超額收益為1.63%，自2017年初回測(cè)以來相對(duì)中證1000年化超額收益率為23.28%，年化跟蹤誤差為6.05%，信息比率為3.85，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為3.08。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。