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主流指數(shù)收益追蹤：
　　本周主流市場(chǎng)指數(shù)全面上漲。深證成指上漲1.82%、創(chuàng)業(yè)扳指上漲1.69%、中證1000上漲1.40%、滬深300上漲1.20%、中證800上漲1.18%、中證2000上漲1.14%、中證500上漲1.09%、上證指數(shù)上漲0.72%、北證50上漲0.05%。
　　單因子表現(xiàn)追蹤：
　?。?）從風(fēng)格因子角度來(lái)看，本周Beta因子最為顯著，多空收益率為3.15%。其次是流動(dòng)性因子，本周流動(dòng)性因子多空收益率為2.03%。
　　（2）滬深300股票池中，近1周對(duì)數(shù)市值、盈余公告次日開(kāi)盤(pán)跳空超額、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入因子表現(xiàn)較好，而EP_TTM、BP、20日成交額因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　　（3）中證500股票池中，近1周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、ROE單季度同比、60日特異度因子表現(xiàn)較好，而股息率、240日動(dòng)量、60日成交額因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　?。?）中證800股票池中，近1周ROE單季度同比、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、20日三因子模型殘差波動(dòng)率因子表現(xiàn)較好，而60日非流動(dòng)性沖擊、240日動(dòng)量、EP_TTM因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　?。?）中證1000股票池中，近1周ROE單季度同比、單季度凈利潤(rùn)同比、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比因子表現(xiàn)較好，而EP_TTM、股息率、20換手率因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　　（6）滬深300ESG股票池中，近1周對(duì)數(shù)市值、盈余質(zhì)量、盈余公告次日開(kāi)盤(pán)跳空超額因子表現(xiàn)較好，而B(niǎo)P、股息率、EP_TTM因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　　（7）全市場(chǎng)股票池中，近1周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、ROE單季度同比、單季度凈利潤(rùn)同比因子表現(xiàn)較好，而60日換手率、60日反轉(zhuǎn)、20換手率因子表現(xiàn)相對(duì)較差。
　　國(guó)投證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)追蹤：
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.78%，近一個(gè)月超額收益2.42%，近1年超額收益8.47%；中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.39%，近一個(gè)月超額收益2.42%，近1年超額收益8.40%；中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.39%，近一個(gè)月超額收益2.05%，近1年超額收益13.32%；中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.73%，近一個(gè)月超額收益3.73%，近1年超額收益16.06%；滬深300ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.88%，近一個(gè)月超額收益2.17%，近1年超額收益7.99%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因子失效風(fēng)險(xiǎn)。