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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周國內(nèi)股指期貨和期權(quán)市場活躍度邊際持平、兩融市場活躍度邊際略微下降。負(fù)面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于低位，輿情負(fù)面情緒較低；國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期和海外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期均較低。
　　摘要：
　　衍生品市場運(yùn)行監(jiān)測：上周國內(nèi)衍生品市場交易活躍度基本持平。上周主要股指期貨遠(yuǎn)月合約仍深度貼水，2024年7月合約IH、IF、IC、IM基差（期貨-現(xiàn)貨）分別為-11.62、-10.8、-11.36、-13.82。上證50指數(shù)期權(quán)、滬深300指數(shù)期權(quán)、中證1000指數(shù)期權(quán)成交最活躍合約的行權(quán)價(jià)分別約為2400、3450、4800。截止2024年07月11日融資融券余額為14638.67億元，兩融余額相對A股流通市值為2.21%,上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為電子、公用事業(yè)、通信等。
　　市場情緒監(jiān)測：上周滬深300成分股搜索指數(shù)周五收為1316。上周滬深300對應(yīng)期權(quán)持倉PCR收于76.95%。上周上證50-VIX收于12.27，較上上周邊際下降，國內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)整體處于低位。上周芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）VIX收于12.46，較上上周基本持平，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)處于低位。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價(jià)差套利策略最新信號(hào)為：IH于2024年6月24日發(fā)出正套信號(hào)；IF于2024年6月24日發(fā)出正套信號(hào)；IC于2024年6月24日發(fā)出正套信號(hào)；IM于2024年6月27日發(fā)出正套信號(hào)。目前四個(gè)品種跨期價(jià)差均維持正套信號(hào)，其中IM、正套策略歷史開倉4次，勝率維持100%，值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請參考相關(guān)策略報(bào)告。