>> 海通證券-大額買入與資金流向跟蹤-240716
| 上傳日期： |
2024/7/16 |
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| 938KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
張耿宇,鄭雅斌 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股包括：文峰股份、萊茵體育、鳳凰股份、津濱發(fā)展、珠江股份。（本周報中，近5個交易日特指20240708至20240712。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：康隆達、廣聚能源、海波重科、東易日盛、華設(shè)集團。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：房地產(chǎn)、銀行、建筑、商貿(mào)零售、鋼鐵。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、房地產(chǎn)、家電、汽車、食品飲料。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：華寶中證銀行ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、易方達滬深300ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF、國泰上證綜合ETF、國泰中證全指通信設(shè)備ETF、易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華夏中證1000ETF。
風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
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