>> 國泰君安期貨-國債期貨：曲線下行走陡，空間逼仄或有回調(diào)-240724
| 上傳日期： |
2024/7/24 |
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| 579KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
7月23日，國債期貨收盤集體上漲，30年期主力合約漲0.17%；10年期主力合約漲0.14%，續(xù)刷收盤新高；5年期主力合約漲0.10%，為近四年來新高；2年期主力合約漲0.03%。國債期貨指數(shù)為0.36。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.45%，近60日累加收益為1.06%，近120日累加收益為1.85%，近240日累加收益為2.24%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體下跌，截至收盤，滬指跌1.65%，深成指跌2.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.04%，北證50指數(shù)跌1.8%，滬深京三市成交額6669億元，其中滬深兩市6622億元，較上日放量57億元。兩市超4600只個股下跌。
資金方面，隔夜shibor報1.7360%，上漲8.90個基點；7天shibor報1.7510%，上漲3.60個基點；14天shibor報1.8570%，下跌1.90個基點；1月shibor報1.8670%，下跌0.60個基點；3月shibor報1.8880%，下跌0.60個基點。
2年期活躍CTD券為240005.IB，IRR為1.43%，5年期活躍CTD券為230022.IB，IRR為1.65%，10年期活躍CTD券為240006.IB，IRR為1.52%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為2.26%，目前R007約1.8586%。
貨幣市場方面，7月23日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交22億元，增加0.80%。其中，隔夜收于1.75%，較前一交易日上漲6bp，7天收于1.78%，較前一交易日上漲3bp；中期方面，14天收于1.88%，較前一交易日上漲2bp；長期方面，1個月收于1.90%，較前一交易日上漲5bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.21-2.23BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移1.99BP、2.23BP、1.39BP和0.21BP至1.54%、1.89%、2.23%和2.47%）；信用債收益率曲線下移0.22-2.29BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移0.84BP、0.22BP、1.81BP和2.29BP至1.95%、2.00%、2.08%和2.19%）。
分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募減少1.79%；外資減少2.43%，理財子減少2.67%；周度變化：私募減少3.75%；外資減少4.4%，理財子減少4.7%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
央行7月23日進行2673億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.70%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，有6760億元7天期逆回購到期，因此當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠4087億元。
【趨勢強度】
國債期貨趨勢強度：0。
注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
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