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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周國(guó)內(nèi)股指期貨和期權(quán)市場(chǎng)活躍度邊際持平、兩融市場(chǎng)活躍度邊際略微下降。負(fù)面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于低位，輿情負(fù)面情緒較低；海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期較低。
　　投資要點(diǎn)：
　　衍生品市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)：上周國(guó)內(nèi)衍生品市場(chǎng)交易活躍度基本持平。上周主要股指期貨遠(yuǎn)月合約仍深度貼水，2024年8月合約IH、IF、IC、IM基差（期貨-現(xiàn)貨）分別為-2.72、-5.04、-13.27、-7.68。上證50指數(shù)期權(quán)、滬深300指數(shù)期權(quán)、中證1000指數(shù)期權(quán)成交最活躍合約的行權(quán)價(jià)分別約為2325、3350、4700。截止2024年08月15日融資融券余額為14167.23億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.21%,上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、房地產(chǎn)等。
　　市場(chǎng)情緒監(jiān)測(cè)：上周滬深300成分股搜索指數(shù)周五收為1208。上周滬深300對(duì)應(yīng)期權(quán)持倉(cāng)PCR收于78.94%。上周上證50-VIX收于13.28，較上上周邊際下降，國(guó)內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)整體處于低位。上周芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）VIX收于14.8，較上上周邊際下降，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)下降。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價(jià)差套利策略最新信號(hào)為：IH于2024年6月24日發(fā)出正套信號(hào)；IF于2024年6月24日發(fā)出正套信號(hào)；IC于2024年7月31日發(fā)出反套信號(hào)；IM于2024年7月17日發(fā)出反套信號(hào)。其中IF正套策略平均開倉(cāng)收益0.40%，盈虧比達(dá)到5.05，值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告