>> 國泰君安期貨-國債期貨：長端多頭謹慎回歸，曲線結(jié)構(gòu)走陡-240823
| 上傳日期： |
2024/8/23 |
大小： |
579KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
8月22日，國債期貨收盤集體上漲，30年期主力合約漲0.58%報111.61元，10年期主力合約漲0.30%報105.86元，5年期主力合約漲0.24%，2年期主力合約漲0.10%。國債期貨指數(shù)為0.4。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.01%，近60日累加收益為0.99%，近120日累加收益為1.30%，近240日累加收益為1.95%。
市場方面，A股三大指數(shù)震蕩走低，截至收盤，滬指跌0.27%，深成指跌0.82%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.76%，北證50指數(shù)跌2.35%，滬深京三市成交額5522億元，其中滬深兩市5492億元，較上日放量396億元。兩市超4400只個股下跌。
資金方面，隔夜shibor報1.7650%，上漲4.30個基點；7天shibor報1.8210%，上漲1.30個基點；14天shibor報1.9400%，上漲1.50個基點；1月shibor報1.8150%，上漲0.30個基點；3月shibor報1.8430%，上漲0.30個基點。
2年期活躍CTD券為240012.IB，IRR為-2.07%，5年期活躍CTD券為240001.IB，IRR為1.97%，10年期活躍CTD券為240013.IB，IRR為-0.82%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為1.43%，目前R007約1.8795%。
貨幣市場方面，8月22日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交21億元，減少6.66%。其中，隔夜收于1.75%，較前一交易日上漲5bp，7天收于1.80%，較前一交易日下跌8bp；中期方面，14天收于1.92%，較前一交易日下跌2bp；長期方面，1個月收于1.91%，較前一交易日下跌1bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.35-2.51BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移2.51BP、0.35BP、0.88BP和0.75BP至1.63%、1.87%、2.16%和2.35%）；信用債收益率曲線上行0.94-1.83BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別上行1.02BP、1.18BP、1.83BP和0.94BP至1.97%、2.02%、2.10%和2.21%）。
分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募增加3.03%；外資增加10.31%，理財子增加8.49%；周度變化：私募減少5.53%；外資減少2.21%，理財子減少2.69%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
8月22日，央行今日進行3593億元7天期逆回購操作，中標利率為1.70%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有5777億元7天期逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈回籠2184億元。
【趨勢強度】
國債期貨趨勢強度：0。
注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
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