>> 國(guó)泰君安期貨-國(guó)債期貨：回升修復(fù)，多頭情緒回歸-240829
| 上傳日期： |
2024/8/29 |
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pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
8月28日，國(guó)債期貨收盤全線收漲，30年期主力合約漲0.32%報(bào)111.46，10年期主力合約漲0.16%報(bào)105.90，5年期主力合約漲0.14%，2年期主力合約漲0.04%。國(guó)債期貨指數(shù)為0.24。量?jī)r(jià)因子看多，基本面因子看多。無(wú)杠桿下，策略近5日累加收益為0.04%，策略近20日累加收益為-0.09%，近60日累加收益為0.90%，近120日累加收益為1.17%，近240日累加收益為1.81%。
市場(chǎng)方面，A股三大指數(shù)震蕩分化，截至收盤，滬指跌0.40%，深成指跌0.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.05%，北證50指數(shù)漲0.23%，滬深京三市成交額4991億元，其中滬深兩市4966億元，較上日縮量149億元。兩市超3400只個(gè)股上漲。
資金方面，隔夜shibor報(bào)1.5200%，下跌14.70個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.7580%，下跌11.10個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)1.9040%，下跌2.40個(gè)基點(diǎn)；1月shibor報(bào)1.8240%，與前一交易日持平；3月shibor報(bào)1.8500%，上漲0.10個(gè)基點(diǎn)。
2年期活躍CTD券為240012.IB，IRR為-3.19%，5年期活躍CTD券為240001.IB，IRR為2.49%，10年期活躍CTD券為240013.IB，IRR為-0.53%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為1.42%，目前R007約1.8903%。
貨幣市場(chǎng)方面，8月28日銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)共成交22億元，減少1.06%。其中，隔夜收于1.50%，較前一交易日上漲10bp，7天收于1.93%，較前一交易日上漲33bp；中期方面，14天收于1.90%，較前一交易日下跌4bp；長(zhǎng)期方面，1個(gè)月收于1.90%，當(dāng)日無(wú)成交，與上一交易日持平。
現(xiàn)券方面：國(guó)債收益率曲線下移1.06-2.75BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移1.78BP、1.06BP、2.30BP和2.75BP至1.54%、1.86%、2.17%和2.36%）；信用債收益率曲線上行0.21-3.67BP（評(píng)級(jí)為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別上行3.67BP、2.27BP、1.80BP和0.21BP至2.05%、2.11%、2.20%和2.29%）。
分機(jī)構(gòu)類型凈多頭持倉(cāng)日度變化：私募增加5.48%；外資增加14.27%，理財(cái)子增加12.6%；周度變化：私募增加1.46%；外資增加11.15%，理財(cái)子增加7.99%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
8月28日，央行今日進(jìn)行2773億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.70%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有2580億元7天期逆回購(gòu)到期，公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放193億元。
央行公告，為提高銀行永續(xù)債的市場(chǎng)流動(dòng)性，支持銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本，2024年8月28日(周三)中國(guó)人民銀行將開展2024年第八期央行票據(jù)互換(CBS)操作。本期操作量為50億元，期限3個(gè)月，面向公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商進(jìn)行固定費(fèi)率數(shù)量招標(biāo)，費(fèi)率為0.10%，首期結(jié)算日為2024年8月28日，到期日為2024年11月28日(遇節(jié)假日順延)。
【趨勢(shì)強(qiáng)度】
國(guó)債期貨趨勢(shì)強(qiáng)度：0。
注：趨勢(shì)強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
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