>> 東莞證券-財富通期權每日策略-240829
| 上傳日期: |
2024/8/29 |
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| 1347KB |
| 格式: |
pdf 共15頁 |
來源: |
東莞證券 |
| 評級: |
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作者: |
費小平,岳佳杰,尹煒祺 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告,僅限高級會員查看 |
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值得注意的是,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計,當期權持倉量CPR值處于其歷史10%分位數(shù)以下時,標的大概率將沖高回落或滯漲震蕩,此時首先要止盈平倉認購買方,并可能有機會買入認沽做下跌行情;反之,當處于90%分位數(shù)以上時,標的大概率將觸底反彈或止跌震蕩,此時首先要止盈平倉認沽買方,并可能有機會買入認購做反彈行情。(下面的表14是300ETF期權持倉量CPR歷史各分位數(shù)參考值) 參考案例: (1)2020年3月23號,300ETF期權持倉量CPR漲至1.68,處于CPR歷史90%分位數(shù)以上(或?qū)狿CR降至0.6,處于PCR歷史10%分位數(shù)以下),次日標的300ETF見底大反彈; ?。?)2020年7月6號,300ETF期權持倉量CPR跌至0.56,處于歷史10%分位數(shù)以下(或?qū)狿CR升至1.79,處于PCR歷史90%分位數(shù)以上),次日標的300ETF見頂大回調(diào)。
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