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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，上周滬深300內(nèi)超額收益較好的是市值、盈利、估值。中證500內(nèi)較好的是市值、分析師、公司治理。中證1000內(nèi)較好的是市值、價(jià)量、分析師超預(yù)期。中證2000內(nèi)較好的是價(jià)量、分析師超預(yù)期、成長(zhǎng)。中證全指內(nèi)較好的是市值、價(jià)量、高頻分鐘。滬深300增強(qiáng)上周超額-0.6%；本年超額7.85%。中證500增強(qiáng)上周超額-0.07%；本年超額8.13%。中證1000增強(qiáng)上周超額0.21%；本年超額8.57%。中證2000增強(qiáng)上周超額1.07%；本年超額9.52%。
　　投資要點(diǎn)：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2024年8月30日,滬深300增強(qiáng)基金本年收益排名前三的是易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A（010736.OF）、東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（016204.OF）、海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（004513.OF),超額分別為11.41%、7.54%、6.37%。中證500增強(qiáng)基金本年排名前三的是中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A（590007.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF),超額分別為10.06%、9.12%、8.52%。中證1000增強(qiáng)基金本年排名前三的是博時(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（016936.OF）、明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（017505.OF）、國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（015867.OF),超額分別為10.85%、10.81%、7.49%。國(guó)證2000增強(qiáng)基金本年排名前三的是招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（018786.OF）、匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（019318.OF）、景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（019013.OF),超額分別為9.72%、7.18%、5.92%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)超額較好的因子是單季度GPOA、1分鐘路徑動(dòng)量、EP120日分位數(shù)。中證500內(nèi)較好的是分析師預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)收益率、分析師預(yù)測(cè)營(yíng)收增長(zhǎng)率-FY3、單季度SP。中證1000內(nèi)較好的是60日信息比率、分析師預(yù)測(cè)ROA-FY3的120變動(dòng)、EP120日分位數(shù)。中證2000內(nèi)較好的是分析師預(yù)測(cè)EP-FY3的120日變化、預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)FY3的120日變動(dòng)、60日信息比率。中證全指內(nèi)較好的是1分鐘路徑動(dòng)量、分析師目標(biāo)價(jià)收益率、一個(gè)月漲跌幅。
　　大類因子表現(xiàn)。上周滬深300內(nèi)超額收益較好的是市值、盈利、估值。中證500內(nèi)較好的是市值、分析師、公司治理。中證1000內(nèi)較好的是市值、價(jià)量、分析師超預(yù)期。中證2000內(nèi)較好的是價(jià)量、分析師超預(yù)期、成長(zhǎng)。中證全指內(nèi)較好的是市值、價(jià)量、高頻分鐘。
　　指數(shù)增強(qiáng)策略表現(xiàn)。成分股內(nèi)選股，截至2024年8月30日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益-0.77%，超額為-0.6%；本年收益5.94%，超額為7.85%，超額最大回撤為-2.98%。中證500指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益2.18%，超額收益為-0.07%；本年收益-6.11%，超額收益為8.13%，超額收益最大回撤為-2.24%。1000指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益3.19%，超額為0.21%；本年收益-12.36%，超額為8.57%，超額最大回撤為-2.34%。2000指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益4.63%，超額為1.07%；本年收益-18.06%，超額為9.52%，超額最大回撤為-1.56%。
　　8月底景氣指數(shù)較高的行業(yè)有：家用電器、國(guó)防軍工、公用事業(yè)、通信、電子等。7月底景氣指數(shù)較高的行業(yè)有：石油石化、鋼鐵、公用事業(yè)、通信、國(guó)防軍工、家用電器等。社會(huì)服務(wù)、電力設(shè)備、煤炭等行業(yè)的景氣度提升較多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)