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碳酸鋰買入看漲期權(quán)收益顯著：近一周碳酸鋰漲幅較大，其買入看漲期權(quán)收益顯著，收益率達到5.75%，橡膠，鐵礦石等品種同樣買入看漲期權(quán)獲益顯著；短纖期權(quán)由于標的小幅上漲加上波動率上升，故買入跨式獲利顯著。對于部分下跌幅度較大品種，領(lǐng)口策略對沖效果較好，如苯乙烯期權(quán)標的下跌3.82%，而領(lǐng)口策略跌幅僅為0.52%。
　　統(tǒng)計時間：2024年9月5日到2024年9月12日。以期初期權(quán)收盤價進行開倉，持倉過程中不對合約進行調(diào)整，不做換倉或展期操作，以期末期權(quán)收盤價計算收益率。
　　收益率計算方式：考慮到不同期權(quán)策略涉及到不同比例的資金使用效率，本報告中的收益率計算方式均為一手該策略的損益除以期初標的價格，以此方式使得各策略收益情況橫向可比；針對時序的策略凈值走勢，按照同樣的方式計算日度級別收益率，再轉(zhuǎn)化為凈值曲線。
　　合約選擇：期限上，以成交量最大的期限作為主力合約，以主力合約建倉；若主力合約剩余到期時間不足一周，則以次主力合約建倉；行權(quán)價選擇上，各策略均以平值以及虛實值一檔合約進行構(gòu)建，具體見各策略收益率圖表下方標注。
　　風(fēng)險提示：本報告內(nèi)容僅作數(shù)據(jù)瀏覽使用，不構(gòu)成任何投資建議。