>> 國泰君安期貨-CTA市場觀察報告-240920
| 上傳日期： |
2024/9/23 |
大?。?/td>
| 900KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
宋哲君 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
本周（2024/09/13 – 2024/09/20）
1、【指數(shù)收益】
本周南華商品指數(shù)上漲1.34%，其中南華能化指數(shù)上漲1.15%，南華貴金屬指數(shù)上漲1.20%，南華有色金屬指數(shù)上漲1.69%，南華黑色指數(shù)下跌-0.70%，南華農產品指數(shù)上漲1.72%。
2、【因子概況】
整體來看，量價因子走勢有所回升，基本因子較為分化。從板塊上來看，預計農產品板塊有所盈利，黑色板塊有所虧損。
3、【回顧展望】
上周市場反轉上行，因子走勢分化，預計CTA整體收益平平，業(yè)績有所震蕩，量價類管理人表現(xiàn)優(yōu)于基本面類。
本周市場震蕩上行，量價和基本面存在一定的盈利機會，中短周期略優(yōu)于中長。在聯(lián)儲開啟降息周期后，預計市場波動整體走高，中短周期趨勢配置價值凸顯
|
|
