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>> 國投安信期貨-商品量化CTA周度跟蹤-240924
上傳日期:   2024/9/24 大?。?/td>   419KB
格式:   pdf  共1頁 來源:   國投安信期貨
評級:   -- 作者:   王鍇,胡靜怡,王雪憶
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量價CTA
  本周商品多空倉位占比變化不大。黑色和化工板塊多頭數(shù)量顯著減少并下降至做空區(qū)間。貴金屬和有色受短期動量時序因子影響仍然維持中性偏強(qiáng)區(qū)間。具體來看,貴金屬動量邊際減弱,其中白銀的動量時序和持倉量受前期動能影響回落幅度更大,可以輕倉做多金銀比值有色板塊,銅和鋅動量出現(xiàn)邊際修復(fù)的信號,板塊期限結(jié)構(gòu).上內(nèi)部分化收窄,動量截面上銅的信號相對較強(qiáng)。黑色板塊,期限結(jié)構(gòu)顯示市場情緒仍然較為謹(jǐn)慎,持倉量凈多單持續(xù)減少,表明反彈后出現(xiàn)回調(diào)概率加大,從動量截面看螺紋鐵礦差異減小,黑色板塊整體承壓。農(nóng)產(chǎn)品板塊,油粕在截面上差異開始分化,持倉量上目前豆油、棕櫚油邊際上多頭信號增加,維持做多油粕比信號。
  
 
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