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近期金融期權(quán)隱隱波驟升：上證50ETF期權(quán)近期VIX指數(shù)中樞水平在14%左右，而昨天VIX指數(shù)上漲至16.42%，今日小幅回落，滬深300ETF期權(quán)VIX指數(shù)同樣上漲至16.80%，而中證500ETF期權(quán)和科創(chuàng)50ETF期權(quán)VIX指數(shù)分別上漲至20.66%和27.67%，均為近一月的最高值。在市場波動率高企的行情下，期權(quán)市場蘊含了豐富的投資機會，同時也蘊藏著極大的交易風(fēng)險。
　　歷史市場極端行情下期權(quán)合約的波動：在A股市場和國內(nèi)商品市場上，不乏波動率暴漲的極端行情。2022年7月A股持續(xù)上漲，50ETF購7月3200期權(quán)合約上漲180余倍；2015年8月26日股市大跌，50ETF沽8月2350上漲60倍；2020年春節(jié)后市場暴跌，300ETF沽2月3600漲幅達200倍；2022年2月7日豆粕大漲，豆粕2203購3800合約上漲80多倍。
　　極端行情下期權(quán)的風(fēng)險和機會：風(fēng)險和機會往往是并存的，在極端行情下期權(quán)的交易面領(lǐng)著方面行風(fēng)險和流動性風(fēng)險，同時我們也需要注意波動率暴漲后的“聚集效應(yīng)”以及“均值回歸”的特征。
　　風(fēng)險提示：本報告內(nèi)容僅作數(shù)據(jù)瀏覽使用，不構(gòu)成任何投資建議。