>> 國(guó)泰君安期貨-原油：遠(yuǎn)月虛值看跌期權(quán)建倉(cāng)、“多SC，空Brent”持有-240927
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2024/9/27 |
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國(guó)泰君安期貨 |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國(guó)際原油】
WTI 11月原油期貨收跌2.02美元/桶，跌幅2.90%，報(bào)67.67美元/桶；布倫特11月原油期貨收跌1.86美元/桶，跌幅2.53%，報(bào)71.60美元/桶；SC2411原油期貨收跌10.40元/桶，跌幅1.95%，報(bào)521.60元/桶。
1、花旗：基本預(yù)測(cè)是預(yù)計(jì)2025年第一季度TTF天然氣和JKM天然氣的平均價(jià)格分別為每百萬(wàn)英熱單位13.6美元（39歐元/兆瓦時(shí)）和15.1美元；在基準(zhǔn)情況下，2025年第一季度亨利樞紐天然氣的中性價(jià)格為每百萬(wàn)英熱單位3.2美元；如果冬季氣溫較低，或國(guó)內(nèi)生產(chǎn)未能如市場(chǎng)預(yù)期迅速增加，亨利樞紐天然氣的牛市預(yù)期將平均達(dá)到每百萬(wàn)英熱單位4.7美元。
2、巴西石油公司首席執(zhí)行官：公司計(jì)劃在2025年重新開(kāi)放關(guān)閉的Roncador油田井以生產(chǎn)天然氣。
3、EIA天然氣報(bào)告：截至9月20日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為34920億立方英尺，較此前一周增加470億立方英尺，較去年同期增加1590億立方英尺，同比增幅4.8%，同時(shí)較5年均值高2330億立方英尺，增幅7.1%。
4、金十?dāng)?shù)據(jù)9月26日訊，美國(guó)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)NAR數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月成屋買(mǎi)賣(mài)合約較7月的紀(jì)錄低點(diǎn)小幅上升，因預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將降息，導(dǎo)致抵押貸款利率下降，這溫和提振了購(gòu)房者的負(fù)擔(dān)能力。成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)升至70.6，這是自2001年該指數(shù)開(kāi)始編制以來(lái)的最低水平。NAR的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence Yun表示，該指數(shù)輕微的上升反映了住房負(fù)擔(dān)能力的適度改善，主要是因?yàn)?月份抵押貸款利率降至6.5%。不過(guò)，成屋銷(xiāo)售活動(dòng)可能仍將保持低迷，因?yàn)楸M管借貸成本有所下降，但持續(xù)上漲的房?jī)r(jià)上漲仍在部分抵消借貸成本的下降，而且房屋庫(kù)存也仍然有限。
5、金十?dāng)?shù)據(jù)9月26日訊，歐佩克+兩名消息人士表示，歐佩克+將繼續(xù)推進(jìn)12月份的石油增產(chǎn)計(jì)劃，因?yàn)槿绻恍┏蓡T國(guó)在9月和之后的幾個(gè)月達(dá)成實(shí)施更大規(guī)模減產(chǎn)以彌補(bǔ)產(chǎn)量過(guò)剩的計(jì)劃，增產(chǎn)的影響將很小。歐佩克+計(jì)劃在12月將日產(chǎn)量提高18萬(wàn)桶，這是開(kāi)始解除減產(chǎn)計(jì)劃的一部分。此外，伊拉克和哈薩克斯坦已承諾在9月份額外減產(chǎn)12.3萬(wàn)桶/日，并在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步減產(chǎn)，以彌補(bǔ)此前超過(guò)商定水平的產(chǎn)量。一位消息人士表示，當(dāng)這些國(guó)家的減產(chǎn)補(bǔ)償計(jì)劃和9月份的產(chǎn)量數(shù)據(jù)變得清晰時(shí)，將允許增產(chǎn)，因?yàn)樵霎a(chǎn)的影響將可以忽略不計(jì)。
6、據(jù)阿聯(lián)酋通訊社：阿聯(lián)酋、美國(guó)、沙特阿拉伯、卡塔爾、澳大利亞、加拿大、歐盟、法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本和英國(guó)就黎巴嫩與以色列之間的局勢(shì)發(fā)表聯(lián)合聲明。各國(guó)呼吁在黎以邊界立即實(shí)施為期21天的?；?，從而為外交提供空間，推動(dòng)達(dá)成與第1701號(hào)決議一致的外交解決方案。
7、金十?dāng)?shù)據(jù)9月26日訊，今晚公布的修訂后的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在2023年的增長(zhǎng)速度快于最初的預(yù)期，原因是盡管美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息，企業(yè)投資和消費(fèi)者支出升級(jí)。2023年美國(guó)GDP增速修正至2.9%，高于此前預(yù)計(jì)的2.5%。住宅投資（包括住宅建筑））的升級(jí)也導(dǎo)致了這一修正。2022年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上調(diào)0.6個(gè)百分點(diǎn)至2.5%，主要因素是消費(fèi)者支出和企業(yè)投資的上修。美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）的年度基準(zhǔn)數(shù)據(jù)也顯示，去年企業(yè)利潤(rùn)大幅向上修正。對(duì)通脹的修正幅度很小，而儲(chǔ)蓄率有所提高。BEA國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算部副主任Dave Wasshausen表示，經(jīng)濟(jì)的整體狀況沒(méi)有改變。
8、金十?dāng)?shù)據(jù)9月26日訊，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至21.8萬(wàn)人，為4個(gè)月低點(diǎn)。近幾個(gè)月來(lái)，盡管美國(guó)失業(yè)率上升，就業(yè)崗位創(chuàng)造速度放緩，但初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)一直保持在低位。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，這是因?yàn)橛匈Y格獲得此類福利的工人并沒(méi)有失業(yè)。雖然每周的裁員申請(qǐng)仍然很低，但本月已有多家大公司宣布或?qū)嵤┝瞬脝T計(jì)劃。派拉蒙全球周二進(jìn)行了第二輪裁員。通用汽車(chē)上周宣布，將暫時(shí)解雇堪薩斯州一家裝配廠三分之二的工人，直到2025年年中。如果未來(lái)幾個(gè)月裁員增加，更多美國(guó)人發(fā)現(xiàn)自己失業(yè)，美聯(lián)儲(chǔ)官員可能會(huì)考慮以比目前預(yù)期更快的速度降息。
9、金十?dāng)?shù)據(jù)9月26日訊，惠靈頓管理公司歐洲，中東及非洲地區(qū)多資產(chǎn)策略主管Supriya Menon在一份報(bào)告中說(shuō)，美國(guó)大選后更具擴(kuò)張性的財(cái)政政策可能會(huì)導(dǎo)致10年期美國(guó)國(guó)債收益率上升，原因是均衡實(shí)際利率和盈虧平衡通脹上升。收益率曲線可能會(huì)變陡，而美元通常會(huì)升值，原因是相對(duì)增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)變和利差對(duì)美國(guó)有利。美國(guó)大選后的財(cái)政擴(kuò)張也可能影響歐洲央行的利率政策，歐洲央行與美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施不同政策的空間可能有限。
10、金十?dāng)?shù)據(jù)9月26日訊，潘森宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，法國(guó)新政府未來(lái)幾周公布預(yù)算計(jì)劃時(shí)，將面臨增稅和減支。法國(guó)總理巴尼耶領(lǐng)導(dǎo)的政府將于10月初向國(guó)民議會(huì)提交財(cái)政計(jì)劃，其任務(wù)是將赤字從高位大幅削減并不斷攀升。政府支出的大幅削減是肯定的，但很難迅速實(shí)施。部長(zhǎng)們可能會(huì)提高財(cái)富稅，并可能提高所得稅和企業(yè)利潤(rùn)稅。法國(guó)需要大幅削減赤字，以保持“歐盟和市場(chǎng)對(duì)其財(cái)政的一點(diǎn)信任”。
11、金十?dāng)?shù)據(jù)9月26日訊，凱投宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Adrian pretejohn表示，瑞士央行最新的政策聲明表明，它并沒(méi)有大量利用外匯干預(yù)來(lái)遏制瑞郎的強(qiáng)勢(shì)，但這可能在不久之后成為一項(xiàng)關(guān)
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