>> 國信證券-資金跟蹤與市場結(jié)構(gòu)周觀察(第三十六期)：交易熱度抬升，博弈加劇-241015
| 上傳日期： |
2024/10/15 |
大小： |
6641KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
王開,陳凱暢 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
市場成交量大幅增加。上周（20241008-20241011）全市場成交量繼續(xù)增加，滬深兩市成交額位于2024年至今的100.0%分位數(shù)水平（前值為10.2%）。市場交易熱度、波動率快速抬升，交易層面博弈加劇。
成交額集中度有所上升。上周，行業(yè)層面成交額集中度保持上升趨勢，個股層面成交額集中度轉(zhuǎn)為上升趨勢。行業(yè)層面漲跌幅分化度保持上升趨勢，個股層面漲跌幅分化度保持上升趨勢。
賺錢效應(yīng)略有下降。Top10%個股漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅的差為6.72%，相比前值下降1.17個百分點。全A漲跌中位數(shù)為-6.26%，較前值下降3.88個百分點。Top25%分位數(shù)為-3.67%，較前值下降4.37個百分點。Top75%分位數(shù)為-8.48%，較前值下降3.59個百分點。
行業(yè)換手率增加。上周換手率最高的三個一級行業(yè)為：計算機(jī)（31.39%）、社會服務(wù)（28.34%）、電子（21.92%）。上周換手率最低的三個一級行業(yè)為：銀行（2.77%）、石油石化（3.12%）、交通運輸（6.75%）。
機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度降低。從行業(yè)層面的機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度看，食品飲料（4.43%）、汽車（3.98%）、機(jī)械設(shè)備（3.77%）三個行業(yè)的調(diào)研強(qiáng)度最高。從寬基指數(shù)層面看，中證500的調(diào)研強(qiáng)度最大，為0.62。從邊際變化看,滬深300的調(diào)研強(qiáng)度在上周的絕對變化最大，降低了1.24。
股市資金凈流入。上周股市資金凈流入3013.85億元，較前值增加1961.78億元。各分項資金為：（1）融資余額增加1409.29億元；（2）重要股東增持22.85億元；（3）ETF流入1995.95億元；（4）新發(fā)偏股基金12.52億元；（5）IPO16.50億元；（6）定向增發(fā)0.00億元；（7）重要股東減持52.87億元；（8）ETF流出357.37億元。
從資金流入流出來看，上周ETF凈流入最多為1638.58億元。較前值，各分項的變化為：（1）融資余額增加960.19億元；（2）重要股東增持增加22.85億元；（3）ETF流入增加1288.95億元；（4）新發(fā)偏股基金增加12.52億元；（5）IPO增加16.50億元；（6）定向增發(fā)增加0.00億元；（7）重要股東減持增加52.87億元；（8）ETF流出增加253.35億元。
資金流出風(fēng)險降低。上周限售解禁家數(shù)為48家，較前值增加6家。限售解禁市值為244.42億元，較前值減少511.65億元。預(yù)計本周和下周的限售解禁市值為328.91億元。從行業(yè)來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業(yè)為：輕工制造（66.03億元）、計算機(jī)（26.63億元）、煤炭（23.91億元）。有12個行業(yè)沒有限售解禁出現(xiàn)。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)更新滯后；數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差；文中個股僅作數(shù)據(jù)梳理，不構(gòu)成投資推薦意見。
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